| Titre : |
La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Robert Cobbaut, Auteur ; Roland Gillet, Auteur ; Georges Hübner (1971-....), Auteur |
| Editeur : |
Bruxelles : De Boeck |
| Année de publication : |
DL 2011 |
| Collection : |
Comptabilité, contrôle & finances, ISSN 1373-0150 |
| Importance : |
1 vol. (520 p.) |
| Présentation : |
graph., couv. ill. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-8041-6302-0 |
| Prix : |
39,50 EUR |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 485-506 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Gestion de portefeuille -- Manuels d'enseignement supérieur Options (finances) -- Manuels d'enseignement supérieur Obligations (finances) -- Manuels d'enseignement supérieur Actions de sociétés -- Manuels d'enseignement supérieur Portfolio management Options (Finance) BondsStocks |
| Index. décimale : |
658 Organisation des entreprises. Gestion commerciale. Management |
| Résumé : |
La 4ème de couv. indique : "Cet ouvrage complet et pédagogique, destiné aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management, se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a été apporté dans la clarté et la mise en perspective critique de l'exposition des bases de la théorie moderne de portefeuille et de l'efficience des marchés, en précisant l'état de la science et de l'art en la matière. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de portefeuille, par classes homogènes ou dans une optique d'allocation d'actifs, font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complétée par une partie importante consacrée à l'évaluation de la performance de portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en oeuvre des principes de gestion et le contrôle de leur qualité. Les innovations récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels"
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| Note de contenu : |
Présentation des auteurs.
Préface par Éric Charpentier.
Préface par Vincent Van Dessel.
Introduction.
Première partie Les actions.
Chapitre 1 Logique d'investissement et mesure de la rentabilité.
Chapitre 2 Le risque d'un placement en actions.
Chapitre 3 L'attitude de l'investisseur face au risque.
Chapitre 4 Diversification et sélection des titres.
Chapitre 5 Le modèle de marché.
Chapitre 6 Modèles d'équilibre des actifs financiers (MEDAF ou CAPM).
Chapitre 7 Les modèles multi-facteurs.
Chapitre 8 L'évaluation des actions.
Chapitre 9 Efficience des marchés boursiers.
Deuxième partie Les autres classes d'actifs.
Chapitre 10 Caractéristiques, évaluation et risque des obligations.
Chapitre 11 Les options : nature, caractéristiques, rentabilité, valeur et quelques stratégies.
Chapitre 12 Modèles d'évaluation des options.
Chapitre 13 Les classes d'investissements alternatifs.
Troisième partie La gestion de portefeuille.
Chapitre 14 Les stratégies d'investissement.
Chapitre 15 Les stratégies passives.
Chapitre 16 Les méthodes classiques de gestion active.
Chapitre 17 Les stratégies alternatives.
Chapitre 18 L'analyse classique de la performance.
Chapitre 19 Les enjeux spécifiques de la performance.
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| Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=83185 |
La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance [texte imprimé] / Robert Cobbaut, Auteur ; Roland Gillet, Auteur ; Georges Hübner (1971-....), Auteur . - Bruxelles : De Boeck, DL 2011 . - 1 vol. (520 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. - ( Comptabilité, contrôle & finances, ISSN 1373-0150) . ISBN : 978-2-8041-6302-0 : 39,50 EUR Bibliogr. p. 485-506 Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Gestion de portefeuille -- Manuels d'enseignement supérieur Options (finances) -- Manuels d'enseignement supérieur Obligations (finances) -- Manuels d'enseignement supérieur Actions de sociétés -- Manuels d'enseignement supérieur Portfolio management Options (Finance) BondsStocks |
| Index. décimale : |
658 Organisation des entreprises. Gestion commerciale. Management |
| Résumé : |
La 4ème de couv. indique : "Cet ouvrage complet et pédagogique, destiné aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management, se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a été apporté dans la clarté et la mise en perspective critique de l'exposition des bases de la théorie moderne de portefeuille et de l'efficience des marchés, en précisant l'état de la science et de l'art en la matière. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de portefeuille, par classes homogènes ou dans une optique d'allocation d'actifs, font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complétée par une partie importante consacrée à l'évaluation de la performance de portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en oeuvre des principes de gestion et le contrôle de leur qualité. Les innovations récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels"
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| Note de contenu : |
Présentation des auteurs.
Préface par Éric Charpentier.
Préface par Vincent Van Dessel.
Introduction.
Première partie Les actions.
Chapitre 1 Logique d'investissement et mesure de la rentabilité.
Chapitre 2 Le risque d'un placement en actions.
Chapitre 3 L'attitude de l'investisseur face au risque.
Chapitre 4 Diversification et sélection des titres.
Chapitre 5 Le modèle de marché.
Chapitre 6 Modèles d'équilibre des actifs financiers (MEDAF ou CAPM).
Chapitre 7 Les modèles multi-facteurs.
Chapitre 8 L'évaluation des actions.
Chapitre 9 Efficience des marchés boursiers.
Deuxième partie Les autres classes d'actifs.
Chapitre 10 Caractéristiques, évaluation et risque des obligations.
Chapitre 11 Les options : nature, caractéristiques, rentabilité, valeur et quelques stratégies.
Chapitre 12 Modèles d'évaluation des options.
Chapitre 13 Les classes d'investissements alternatifs.
Troisième partie La gestion de portefeuille.
Chapitre 14 Les stratégies d'investissement.
Chapitre 15 Les stratégies passives.
Chapitre 16 Les méthodes classiques de gestion active.
Chapitre 17 Les stratégies alternatives.
Chapitre 18 L'analyse classique de la performance.
Chapitre 19 Les enjeux spécifiques de la performance.
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La gestion de portefeuille
